2024-10-30 09:02:21Đây là điều quan trọng mà nhà giao dịch cần biết cách tính lợi nhuận của chiến lược giao dịch lưới trước khi tạo Grid Bot Phái Sinh. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến số khác nhau và cách tính Lợi Nhuận Lưới Phái Sinh và Tổng P&L.
Hãy lấy một ví dụ để xem cách tính của bốn giá trị - Lợi Nhuận Lưới, APR Lưới, Tổng P&L và Tổng APR.
Giả sử Nhà Giao Dịch A tạo chiến lược Grid Bot Phái Sinh với các thông số sau:
- Cặp giao dịch phái sinh: BTCUSDT
- Giá thị trường: 20.248,5 USDT
- Giá trần: 30.000 USDT
- Giá sàn: 10.000 USDT
- Số lượng lưới: 5
- Chế độ lưới: Số học
- Đòn bẩy: 2x
- Thời gian: 4,000 = (3,000 − 10,000)/5
Đọc Thêm
Giới thiệu về Grid Bot Phái Sinh trên Bybit
Lợi Nhuận Lưới
Lợi nhuận lưới là tổng lợi nhuận xác thực thu được từ việc tự động mua và bán trong chiến lược Grid Bot Phái Sinh hiện tại.
Công Thức
Lợi nhuận lưới = Thời gian × Số lượng mỗi lưới (lệnh long) × giao dịch lưới đã hoàn thành - Phí giao dịch
- Phí giao dịch = [Số lệnh đã khớp (lệnh long) × Tỷ lệ phí giao dịch × Giá long] + [Số lệnh đã lhớp (lệnh short) × Tỷ lệ phí giao dịch × Giá Short]
Ví dụ về Grid Bot Phái Sinh Trung Lập: Hệ thống sẽ tính giá của mỗi lưới và đặt lệnh với đòn bẩy 2x. Khi kích hoạt thành công chiến lược Grid Bot Phái Sinh, các vị thế sẽ được đặt như sau:
Ghi chú: Có thể xem số lượng của mỗi lưới dưới phần Vị Thế trong trang Chi Tiết.
Khi giá BTC đạt 18,000 USDT, vị thế long sẽ được thực hiện, lệnh short ở mức 22,000 USDT sẽ được đặt tại lưới tiếp theo. Khi giá tăng lên 22,000 USDT, lệnh short sẽ được thực hiện và sau đó đóng vị thế long, một lệnh long ở mức 18.000 USDT sẽ được đặt. Kết quả giao dịch lưới được hoàn thành và tạo ra lợi nhuận là 604,656 USDT, dựa trên phép tính sau:
Lợi nhuận lưới = 4,000 × 0.152 × 1 − 3.344 = 604.656 USDT
Phí giao dịch = (0.152 × 18,000 × 0.055%) + (0.152 × 22,000 × 0.055%) = 3.344 USDT
Lưu ý:
— Tỷ lệ phí giao dịch (phí taker) được sử dụng ở đây dành cho người dùng không phải VIP. Để tìm hiểu thêm về Phí Giao Dịch Phái Sinh, vui lòng tham khảo Cấu Trúc Phí Giao Dịch.
— Hệ thống sẽ điều chỉnh giới hạn số lượng lưới tối đa tương ứng với phạm vi giá bạn cài đặt để đảm bảo chiến lược Grid Bot Phái Sinh tạo ra lợi nhuận dương (nghĩa là lợi nhuận lưới > phí giao dịch) trong điều kiện thị trường bình thường.
APR Lưới
APR lưới đã được tính hàng năm để tính tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) của lợi nhuận lưới.
Công Thức
APR lưới = [(Lợi nhuận lưới/Tổng đầu tư)/Số ngày Grid Bot chạy × 365 ngày] × 100%
Giả sử grid bot của Nhà Giao Dịch A chạy được 24 giờ:
APR lưới = [(604.656/10,000)/1 × 365] × 100%
= 22.06%
Ghi chú: Grid Bot Phái Sinh chạy dưới 24 giờ sẽ được tính là một ngày.
Tổng P&L
Tổng P&L là tổng lợi nhuận đã chốt của Grid Bot Phái Sinh và lãi lỗ chưa xác thực.
Công Thức
Tổng P&L = Lợi nhuận đã chốt + P&L chưa xác thực
- Lợi nhuận đã đóng = Tổng Lãi Lỗ của vị thế - Phí giao dịch +/− Phí funding
Để xem Lợi Nhuận Đã Chốt, Lợi Nhuận Lưới, P&L Chưa Xác Thực và Tỷ Lệ Funding Thực, nhấp vào Chi Tiết ở trên cùng bên phải của cột Grid Bot Phái Sinh đang hoạt động để vào trang Chi Tiết → Trạng Thái.
Có thể chọn cột Lịch Sử để xem Phí Giao Dịch.
Xem xét lại trường hợp của Nhà Giao Dịch A:
Giả sử Nhà Giao Dịch A chấm dứt Grid Bot Phái Sinh với chi tiết sau:
Lợi Nhuận Lưới: 1.214,66 USDT
Phí Giao Dịch (Long & Short): 1,3376 USDT
Phí Funding: 2,5 USDT
P&L Chưa Xác Thực: −20 USDT
Trong trường hợp này, tổng lãi và lỗ là 1,195.8224 USDT, dựa trên phép tính sau:
1.214,66 - 1,3376 + 2,5 − 20
Tổng APR
Tổng APR đã được tính toán hàng năm để tính tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) của tổng lãi và lỗ.
Công Thức
Tổng APR = [(Tổng P&L/Tổng đầu tư)/Số ngày Grid Bot chạy × 365 ngày] × 100%
Giả sử Grid Bot của Nhà Giao Dịch A chạy được 2 ngày và 18 giờ. Vậy thì:
Tổng APR = [(1,195.8224/10.000)/2 × 365] × 100%
= 21,82%
Ghi chú: Ví dụ: một Grid Bot Phái Sinh đã chạy hơn một ngày nhưng ít hơn hai ngày sẽ tính là một ngày.
Sau khi hoàn thành, tài sản sẽ tự động được ghi có vào Tài Khoản Funding.
Có
Không